Сравнение GLRBX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -0.60% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 4.40% против 8.38% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.40%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и JMCRX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
GLRBX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
GLRBX
JMCRX
Сравнение GLRBX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.04 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.61 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.88 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 5.55 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и JMCRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и JMCRX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.02% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и JMCRX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -46.65% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -12.23% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -26.90% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -46.65% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -4.38% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -7.49% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.13% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и JMCRX
Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 3.49%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.22% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 13.16% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 22.35% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 20.90% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 21.60% | -13.35% |