Сравнение JASCX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции JASCX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 6.88% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и BRSIX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
JASCX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
JASCX
BRSIX
Сравнение JASCX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.33 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.11 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 10.21 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и BRSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и BRSIX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и BRSIX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -61.79% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.57% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -53.66% | +31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -54.09% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -19.26% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -15.68% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.13% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и BRSIX
Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 5.55%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.65% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 17.47% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 26.50% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 24.44% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.01% | -2.92% |