PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JARTX с VMGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с VMGAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JARTX или VMGAX.

Корреляция

Корреляция между JARTX и VMGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JARTX:

0.10

VMGAX:

0.79

Коэф-т Сортино

JARTX:

0.30

VMGAX:

1.25

Коэф-т Омега

JARTX:

1.05

VMGAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

JARTX:

0.08

VMGAX:

0.88

Коэф-т Мартина

JARTX:

0.21

VMGAX:

2.96

Индекс Язвы

JARTX:

11.44%

VMGAX:

6.99%

Дневная вол-ть

JARTX:

25.68%

VMGAX:

26.10%

Макс. просадка

JARTX:

-58.58%

VMGAX:

-48.61%

Текущая просадка

JARTX:

-16.92%

VMGAX:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 4.20% против 16.04% соответственно.

JARTX

С начала года

-0.81%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-13.07%

1 год

2.63%

5 лет

6.49%

10 лет

4.20%

VMGAX

С начала года

0.02%

1 месяц

14.18%

6 месяцев

1.03%

1 год

20.54%

5 лет

19.23%

10 лет

16.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JARTX и VMGAX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JARTX и VMGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг риск-скорректированной доходности JARTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JARTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JARTX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VMGAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и VMGAX

JARTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и VMGAX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и VMGAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 7.70%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...