PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-16.07%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%-0.98%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

JARTX

1 день
-0.49%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.92%
1 год
8.52%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.00%
10 лет*
13.90%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JARTX и SWLGX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JARTX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.66

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.10

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.72

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.51

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между JARTX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и SWLGX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		16.27%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и SWLGX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-32.69%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-16.16%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-32.69%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-16.16%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-7.13%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.62%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и SWLGX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.38%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.82%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

22.31%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.47%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

22.78%

-1.45%