Сравнение JARTX с JSIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JSIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JSIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -16.07% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 1.27% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у JSIVX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 13.90% против 8.37% соответственно.
JARTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 13.90%
JSIVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JSIVX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JSIVX в 0.81%.
Доходность на риск
JARTX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск
JARTX
JSIVX
Сравнение JARTX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JSIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.21 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.52 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JSIVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JSIVX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности JSIVX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 16.27% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 4.02% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JSIVX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JSIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -46.98% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -14.46% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -24.24% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -40.58% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -9.26% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -9.20% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.87% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JSIVX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.23% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.16% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 21.08% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.52% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.08% | +0.25% |