PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSIVX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSIVX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JSIVX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSIVX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.32%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JSIVX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 8.59% против 20.41% соответственно.

JSIVX

1 день
2.02%
1 месяц
-6.25%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.38%
1 год
17.85%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.59%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с VISVXJSIVX с HWSAXJSIVX с ARSMXJSIVX с JARTXJSIVX с JGLTXJSIVX с JNRFX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JSIVX и JNGTX

JSIVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JSIVX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSIVX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIVXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.80

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.10

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSIVX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSIVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSIVX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIVXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между JSIVX и JNGTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSIVX и JNGTX

Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.94%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JSIVX и JNGTX

Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIVXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-84.79%

+37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-15.93%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-46.46%

+22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-46.46%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-12.54%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-40.47%

+31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.69%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JSIVX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) составляет 5.61%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIVXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.32%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

16.27%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

25.51%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

26.29%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

24.40%

-3.31%