Сравнение JAPN с MSTZ
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 281.54% |
Correlation
The correlation between JAPN and MSTZ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
JAPN
MSTZ
Сравнение JAPN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.55 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 6.84 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и MSTZ
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -99.38% | +75.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -84.89% | +60.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -97.53% | +81.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -94.55% | +84.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 43.95% | -29.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и MSTZ
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 55.03% | -49.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 134.45% | -117.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 148.58% | -128.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 170.73% | -151.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 170.73% | -151.00% |
Сравнение комиссий JAPN и MSTZ
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и MSTZ
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and MSTZ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -9.47% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for MSTZ.
JAPN is categorized as Japan Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Horizon and REX. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор