Сравнение JAPN с BENJ
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 3.78% for BENJ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у BENJ с доходностью 1.46%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.46% | 2.56% |
Correlation
The correlation between JAPN and BENJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. BENJ — Ранг доходности на риск
JAPN
BENJ
Сравнение JAPN c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 4.95 | -4.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 9.71 | -10.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 45.83 | -46.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 5.65 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 6.41 | -6.76 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и BENJ
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -0.39% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -0.39% | -23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -0.01% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.02% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 0.08% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и BENJ
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.07% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 0.23% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 0.67% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.60% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.60% | +19.02% |
Сравнение комиссий JAPN и BENJ
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и BENJ
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and BENJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to BENJ (0.07%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BENJ's -0.39%.
On 1-year performance, BENJ leads with 3.78% vs -14.10% for JAPN. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BENJ has performed better with a 3.78% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for BENJ.
JAPN is categorized as Japan Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.40% for BENJ.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор