Сравнение JAPN с DIVN
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while DIVN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -8.17% vs 22.97% for DIVN. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAPN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.51%
DIVN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.96M | $5.49M | $2.78M | |
| $237.43K | $157.42K | $132.63K |
Сравнение доходности по годам JAPN и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.00% | -7.09% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 15.42% | 8.11% |
Correlation
The correlation between JAPN and DIVN is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. DIVN — Ранг доходности на риск
JAPN
DIVN
Сравнение JAPN c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.15 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.68 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и DIVN
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -5.55% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -5.55% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.85% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -1.34% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 1.97% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и DIVN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Horizon Dividend Income ETF (DIVN) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.23% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 7.59% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 10.39% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 10.53% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 10.53% | +9.26% |
Сравнение комиссий JAPN и DIVN
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и DIVN
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DIVN в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.68% | 1.47% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and DIVN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.07%) compared to DIVN (3.23%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs DIVN's -5.55%.
On 1-year performance, DIVN leads with 22.97% vs -8.17% for JAPN. On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DIVN has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVN has performed better with a 22.97% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.24% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while DIVN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.70% for DIVN.
DIVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор