Сравнение JAPN с DIVN
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while DIVN is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 21.33% for DIVN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у DIVN с доходностью 14.38%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | -7.09% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 8.11% |
Correlation
The correlation between JAPN and DIVN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. DIVN — Ранг доходности на риск
JAPN
DIVN
Сравнение JAPN c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.86 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 10.64 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и DIVN
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -5.55% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -5.55% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | 0.00% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -1.38% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 2.01% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и DIVN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Horizon Dividend Income ETF (DIVN) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.07% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 7.61% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 10.48% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 10.55% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 10.55% | +9.18% |
Сравнение комиссий JAPN и DIVN
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и DIVN
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DIVN в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and DIVN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to DIVN (3.07%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs DIVN's -5.55%.
On 1-year performance, DIVN leads with 21.33% vs -9.47% for JAPN. On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DIVN has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVN has performed better with a 21.33% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while DIVN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.70% for DIVN.
DIVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор