PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN с HBTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN с HBTA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -19.62% vs 28.79% for HBTA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JAPN и HBTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у HBTA с доходностью 9.30%.

JAPN

1 день
0.68%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-13.84%
1 год
-19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBTA

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.79%
С начала года
9.30%
6 месяцев
7.78%
1 год
28.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN и HBTA

2026 (YTD)2025
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-13.42%3.10%
HBTA
Horizon Expedition Plus ETF		9.30%25.96%

Correlation

The correlation between JAPN and HBTA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

Horizon Expedition Plus ETF

Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с DXJSJAPN с BENJJAPN с SFTYJAPN с NBETJAPN с DFJJAPN с BBJP
Часто сравнивают с HBTA:
HBTA с BENJHBTA с AMDWHBTA с HYTIHBTA с TLTXHBTA с DIVNHBTA с FLXNHBTA с BCDF

Доходность на риск

JAPN vs. HBTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 11
Ранг коэф-та Мартина
HBTA
Ранг доходности на риск HBTA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN c HBTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAPNHBTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.59

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.16

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.19

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

9.86

-11.31

JAPN vs. HBTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа HBTA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN и HBTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAPN и HBTA

Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и HBTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPNHBTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-26.73%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-13.18%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-4.82%

-18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-4.17%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

2.93%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN и HBTA

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.71%, в то время как у Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPNHBTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.27%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

14.58%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

18.27%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

25.01%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

25.01%

-5.47%

Сравнение комиссий JAPN и HBTA

И JAPN, и HBTA имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN и HBTA

Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HBTA в 0.58%

ПозицияTTM2025
HBTA
Horizon Expedition Plus ETF		0.58%0.64%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

JAPN and HBTA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBTA has higher volatility (7.27%) compared to JAPN (6.71%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs HBTA's -26.73%.

On 1-year performance, HBTA leads with 28.79% vs -19.62% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 28.79% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAPN and HBTA have the same expense ratio: 0.85% per year.

HBTA has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.28% for JAPN.

JAPN is categorized as Japan Equities, while HBTA is Derivative Income.

HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN и HBTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор