Сравнение JAPN с NBET
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 29.95% for NBET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for NBET.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и NBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 24.75%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBET
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и NBET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 24.75% | 2.82% |
Correlation
The correlation between JAPN and NBET is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. NBET — Ранг доходности на риск
JAPN
NBET
Сравнение JAPN c NBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | NBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.40 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.55 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.08 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.73 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и NBET
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и NBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -18.72% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -6.84% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -3.94% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -5.06% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 2.60% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и NBET
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) имеют волатильность 6.01% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 11.02% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 14.59% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.54% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.54% | +0.08% |
Сравнение комиссий JAPN и NBET
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NBET в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и NBET
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NBET в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.33% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and NBET have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs NBET's -18.72%.
On 1-year performance, NBET leads with 29.95% vs -14.10% for JAPN. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBET has performed better with a 29.95% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.27% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while NBET is Energy Equities. They also come from different issuers: Horizon and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.65% for NBET.
NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и NBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор