Сравнение JAPN с SFTY
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | -8.67% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
Correlation
The correlation between JAPN and SFTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. SFTY — Ранг доходности на риск
JAPN
SFTY
Сравнение JAPN c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 2.15 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и SFTY
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -8.64% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -0.00% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -1.09% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 11.62% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 11.62% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 11.62% | +8.00% |
Сравнение комиссий JAPN и SFTY
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и SFTY
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and SFTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.17% for SFTY.
JAPN is categorized as Japan Equities, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор