PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN с DXJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds. JAPN is actively managed, while DXJS is passively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 64.97% for DXJS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности JAPN и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.16%.

JAPN

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-13.01%
1 год
-16.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN и DXJS

2026 (YTD)2025
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-13.33%2.80%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%33.38%

Correlation

The correlation between JAPN and DXJS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с HBTAJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с BENJJAPN с DFJJAPN с GSJY
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

JAPN vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPNDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.33

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
4.34

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.55

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

6.65

-7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

23.90

-25.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPNDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

3.33

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.76

-1.30

Просадки

Сравнение просадок JAPN и DXJS

Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPNDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-39.30%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-9.82%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-4.27%

-18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-6.49%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

2.73%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN и DXJS

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPNDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

15.39%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

19.64%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.05%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.71%

-0.47%

Сравнение комиссий JAPN и DXJS

JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN и DXJS

Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DXJS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.28%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN and DXJS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to JAPN (4.33%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs DXJS's -39.30%.

On 1-year performance, DXJS leads with 64.97% vs -16.72% for JAPN. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJS has performed better with a 64.97% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

DXJS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.28% for JAPN.

They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.58% for DXJS.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор