PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANEX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JANEX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANEX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.74% соответственно.

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JSMDJANEX с DRMCX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий JANEX и NEEGX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund

Доходность на риск

JANEX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.56

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.16

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.25

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

10.67

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.56

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между JANEX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и NEEGX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок JANEX и NEEGX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANEXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-53.60%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.15%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-43.35%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-43.35%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.54%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-10.95%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.61%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и NEEGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.41%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANEXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

11.31%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

20.91%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

32.23%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

28.04%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

25.01%

-6.34%