PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JANEX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с VIMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JANEX returned 12.52%/yr vs 10.50%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JANEX charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.50% соответственно.

JANEX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
4.66%
С начала года
8.14%
1 год
12.78%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
12.52%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		8.14%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between JANEX and VIMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between JANEX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с DRMCXJANEX с JSMDJANEX с LCSSX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Доходность на риск

JANEX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANEXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.04

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.05

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.06

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.14

+4.23

JANEX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANEX и VIMCX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-33.92%

-45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.14%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-20.32%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-28.42%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-33.92%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-5.45%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-4.89%

-20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.95%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и VIMCX

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 4.25% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.57%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.30%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

18.22%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.65%

+0.03%

Сравнение комиссий JANEX и VIMCX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и VIMCX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VIMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.95%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and VIMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to JANEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs VIMCX's -33.92%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор