Сравнение JANEX с JSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JANEX и JSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANEX и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью -1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANEX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции JSMD немного впереди с 12.00%.
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и JSMD
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Доходность на риск
JANEX vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JANEX
JSMD
Сравнение JANEX c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANEX | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.04 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 3.34 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANEX | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JANEX и JSMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и JSMD
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности JSMD в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и JSMD
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANEX | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -38.98% | -40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.86% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -32.18% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -38.98% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -9.46% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -7.58% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.60% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и JSMD
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.41%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANEX | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.64% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 16.72% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 24.53% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.67% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.64% | -3.97% |