Сравнение JANEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANEX или SPY.
Основные характеристики
| JANEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 25.26% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -5.44% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.90 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 12.20% |
| Макс. просадка | -38.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANEX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANEX и SPY
С начала года, JANEX показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и SPY
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и SPY
JANEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.30% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.09% | 0.28% | 0.03% | 0.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и SPY
Максимальная просадка JANEX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и SPY
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 3.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.