Сравнение JANEX с JANRX

С начала года, JANEX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции JANRX по среднегодовой доходности: 4.28% против 3.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа JANRX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JANRX в 10.35%

Максимальная просадка JANEX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки JANRX в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JANRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.