Сравнение JANEX с DRMCX

С начала года, JANEX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у DRMCX с доходностью 23.36%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции DRMCX по среднегодовой доходности: 5.19% против 4.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DRMCX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DRMCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и DRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JANEX, ни DRMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JANEX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки DRMCX в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и DRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.