Сравнение JANEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANEX или VOO.
Основные характеристики
| JANEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 25.26% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -5.44% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.90 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 12.25% |
| Макс. просадка | -38.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANEX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANEX и VOO
С начала года, JANEX показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и VOO
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и VOO
JANEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.30% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.09% | 0.28% | 0.03% | 0.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и VOO
Максимальная просадка JANEX за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и VOO
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.