Сравнение JANEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JANEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.14% соответственно.
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и VOO
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JANEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JANEX
VOO
Сравнение JANEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.53 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.55 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 7.31 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JANEX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и VOO
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и VOO
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -33.99% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.98% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -24.52% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -33.99% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.55% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -3.72% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.55% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и VOO
Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.47% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 18.11% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.82% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.99% | +0.68% |