PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с VLIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JANEX returned 12.95%/yr vs 11.92%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JANEX charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.92% соответственно.

JANEX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.17%
С начала года
5.98%
6 месяцев
4.10%
1 год
11.25%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.73%
10 лет*
12.95%

VLIFX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		5.98%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.06%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between JANEX and VLIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1992 г.

0.85

The correlation between JANEX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMDJANEX с LCSSX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с GTSGXVLIFX с FMDEVLIFX с VIMCXVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXLVLIFX с LCSSX

Доходность на риск

JANEX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANEXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.18

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.16

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.20

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

-0.56

+4.41

JANEX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANEX и VLIFX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-61.48%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.81%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-17.66%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-21.91%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-35.51%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-8.47%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-15.65%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.30%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и VLIFX

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.57%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.17%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.58%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.88%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.84%

+0.87%

Сравнение комиссий JANEX и VLIFX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и VLIFX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VLIFX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.09%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.18%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and VLIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (5.00%) compared to VLIFX (3.57%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs VLIFX's -61.48%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор