PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JANEX returned 12.65%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JANEX charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.65% против 11.64% соответственно.

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between JANEX and VLIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1992 г.

0.85

The correlation between JANEX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMDJANEX с LCSSX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXLVLIFX с LCSSX

Доходность на риск

JANEX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.14

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.11

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.16

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

-0.45

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.14

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JANEX и VLIFX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-61.48%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.81%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-17.66%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-21.91%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-35.51%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.74%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-15.66%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.17%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и VLIFX

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.69%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.05%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

13.44%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.87%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.85%

+0.86%

Сравнение комиссий JANEX и VLIFX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и VLIFX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and VLIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.10%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs VLIFX's -61.48%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор