Сравнение JANEX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JANEX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANEX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.55% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.54% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.79% соответственно.
JANEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 11.59%
IMCG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и IMCG
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
JANEX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
JANEX
IMCG
Сравнение JANEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANEX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.89 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JANEX и IMCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и IMCG
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности IMCG в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.95% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и IMCG
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -58.96% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.17% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -35.08% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -35.08% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -5.27% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -9.29% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.18% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и IMCG
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.42%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.16% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.15% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 20.30% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 20.08% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.44% | -1.77% |