Сравнение JANEX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANEX или IMCG.
Основные характеристики
| JANEX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 22.89% |
| Дох-ть за 1 год | 25.26% | 40.03% |
| Дох-ть за 3 года | -5.44% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.90 | 15.41 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 14.47% |
| Макс. просадка | -38.24% | -58.96% |
| Текущая просадка | -15.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANEX и IMCG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANEX и IMCG
С начала года, JANEX показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и IMCG
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и IMCG
JANEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.30% | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.09% | 0.28% | 0.03% | 0.14% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и IMCG
Максимальная просадка JANEX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и IMCG
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 3.42%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.