PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGRX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGRX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		-10.66%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%27.90%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.71% против 16.68% соответственно.

JAGRX

1 день
3.87%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.22%
1 год
16.02%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.71%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с PAGRXJAGRX с JFRDXJAGRX с JARTXJAGRX с TVRIXJAGRX с ANFFX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JAGRX и ADX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

JAGRX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.47

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.18

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.56

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

11.81

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.47

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между JAGRX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и ADX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что сопоставимо с доходностью ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		8.29%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и ADX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGRXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-71.60%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-11.12%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-25.07%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-37.17%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-4.36%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-23.22%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.41%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и ADX

Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGRXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.64%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.77%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

18.76%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

17.23%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.96%

+3.30%