Сравнение JABLX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JABLX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABLX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -4.89% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 5.99% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
JABLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.63%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и PALDX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
JABLX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
JABLX
PALDX
Сравнение JABLX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABLX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.86 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 8.67 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABLX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JABLX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и PALDX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 5.42% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и PALDX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABLX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -26.16% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.20% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -20.47% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.16% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.16% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.72% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и PALDX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABLX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 6.16% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 11.65% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 12.11% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 12.76% | -1.68% |