Сравнение JABLX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JABLX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABLX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -4.89% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 18.44% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.39% соответственно.
JABLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.63%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABLX и JARTX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JABLX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JABLX
JARTX
Сравнение JABLX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABLX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.59 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 2.24 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JABLX и JARTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и JARTX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 5.42% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JABLX и JARTX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -56.70% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -19.19% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -41.09% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -41.09% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -15.58% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -16.91% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.62% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.78% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 13.74% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 22.93% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 21.98% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 21.38% | -10.30% |