PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с JANEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.55% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JSMDJANEX с DRMCX

Сравнение комиссий JABLX и JANEX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Доходность на риск

JABLX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXJANEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.29

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.55

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.45

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

1.56

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.29

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.48

Корреляция

Корреляция между JABLX и JANEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и JANEX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JANEX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и JANEX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и JANEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-79.85%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.56%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-24.24%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-38.24%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.99%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-25.23%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.60%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и JANEX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.41%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

10.46%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

18.67%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

17.62%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

18.67%

-7.59%