Сравнение JABAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -4.96% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | -2.49% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
JABAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.90%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и BWBIX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
JABAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
JABAX
BWBIX
Сравнение JABAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.29 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и BWBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и BWBIX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.67% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и BWBIX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -39.14% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.65% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -39.14% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.81% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -11.88% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.45% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и BWBIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.84%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.42% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 11.39% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 19.95% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 21.18% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 23.30% | -12.11% |