PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с TFLR

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а TFLR — Bank Loan, активно управляемый T. Rowe Price. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года JAAA показал 6.75% в год против 7.85% в год у TFLR. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.60% у TFLR.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 0.04%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

TFLR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
8.80%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%1.28%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		0.04%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Корреляция

Корреляция между JAAA и TFLR составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.17

За последний год JAAA и TFLR стали более коррелированными (0.39), чем их долгосрочное среднее значение 0.17, поскольку их движения в цене сблизились.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JPLDTFLR с JBBBTFLR с FLTRTFLR с ICLO

Доходность на риск

JAAA vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAATFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

3.97

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

6.35

+6.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

2.05

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

3.62

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

16.57

+32.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа TFLR равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAATFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

3.97

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

2.13

+0.59

Просадки

Сравнение просадок JAAA и TFLR

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и TFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAATFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-4.01%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-2.18%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.22%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.56%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и TFLR

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAATFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.68%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.69%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

3.43%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

3.74%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

3.74%

-2.08%

Сравнение комиссий JAAA и TFLR

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и TFLR

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности TFLR в 6.92%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.92%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%