Сравнение JAAA с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
JAAA и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAA и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAA и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.83% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.31% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.31%.
JAAA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAA и SHY
JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAAA vs. SHY — Ранг доходности на риск
JAAA
SHY
Сравнение JAAA c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.57 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 4.23 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.54 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.08 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | 15.52 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.72 | 0.87 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 1.29 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между JAAA и SHY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и SHY
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.14% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и SHY
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -5.71% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.89% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -5.71% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.52% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и SHY
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.42%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.58% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.89% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 1.45% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 1.56% | +0.10% |