PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JSML

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JSML — Small Cap Growth Equities, отслеживающий Janus Small Cap Growth Alpha Index. JAAA управляется активно, а JSML пассивно. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 2.62% в год у JSML. При корреляции 0.11 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.30% у JSML.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 2.48%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

JSML

1 день
0.15%
1 месяц
4.56%
С начала года
2.48%
6 месяцев
5.11%
1 год
34.36%
3 года*
16.04%
5 лет*
2.62%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		2.48%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%24.98%

Корреляция

Корреляция между JAAA и JSML составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.11

Корреляция между JAAA и JSML меняется по разным временным интервалам — от 0.11 (за всё время) до 0.22 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Доходность на риск

JAAA vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.62

+4.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

2.27

+10.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.28

+1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.72

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

9.71

+39.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.62

+4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

0.11

+2.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.50

+2.21

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JSML

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-39.65%

+37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-14.84%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-37.91%

+35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.49%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-11.01%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.16%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JSML

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

8.94%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

16.76%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

21.75%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

24.22%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

24.18%

-22.52%

Сравнение комиссий JAAA и JSML

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JSML

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности JSML в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.61%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%