PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JSMD

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JSMD — Mid Cap Growth Equities, отслеживающий Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JAAA управляется активно, а JSMD пассивно. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 4.84% в год у JSMD. При корреляции 0.11 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.30% у JSMD.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 4.18%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.09%
1 месяц
5.40%
С начала года
4.18%
6 месяцев
6.54%
1 год
30.72%
3 года*
15.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		4.18%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%13.89%

Корреляция

Корреляция между JAAA и JSMD составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.11

Корреляция между JAAA и JSMD меняется по разным временным интервалам — от 0.11 (за всё время) до 0.26 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOO

Доходность на риск

JAAA vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.43

+4.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

2.01

+10.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.25

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.46

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

8.31

+41.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.43

+4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

0.21

+2.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.59

+2.13

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JSMD

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-38.98%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-14.86%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-32.18%

+29.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.30%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-7.58%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.40%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JSMD

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

9.44%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

17.03%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

22.10%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

22.72%

-21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

22.66%

-21.00%

Сравнение комиссий JAAA и JSMD

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JSMD

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности JSMD в 0.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.53%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%