PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JRE

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JRE — Actively Managed, активно управляемый Janus Henderson. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года JAAA показал 6.75% в год против 9.15% в год у JRE. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.65% у JRE.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 10.78%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

JRE

1 день
0.27%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.78%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.33%
3 года*
9.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JRE

2026 (YTD)20252024202320222021
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%0.54%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		10.78%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%

Корреляция

Корреляция между JAAA и JRE составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с IYR

Доходность на риск

JAAA vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.84

+4.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

2.47

+10.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.33

+1.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

4.15

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

12.98

+36.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JRE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.84

+4.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.20

+2.52

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JRE

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-31.69%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-7.14%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-12.99%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.28%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JRE

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.09%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

9.36%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

13.54%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

18.84%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

18.84%

-17.18%

Сравнение комиссий JAAA и JRE

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JRE

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью JRE в 5.10%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.10%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%