PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.79%/yr vs 0.74%/yr for JMBS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.51%.

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

JMBS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.73%
1 год
7.18%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.51%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%0.99%

Correlation

The correlation between JAAA and JMBS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGITJMBS с VGT

Доходность на риск

JAAA vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.98
1.67

+4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.04
2.49

+7.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.69

1.31

+1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.07

2.36

+10.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.18

7.80

+62.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 5.98, что выше коэффициента Шарпа JMBS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98

1.67

+4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

0.11

+2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.42

+2.36

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JMBS

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-16.68%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-3.05%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-7.76%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-16.68%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.66%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.90%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.92%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JMBS

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

1.65%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

3.23%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85%

4.31%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

6.49%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

5.52%

-3.88%

Сравнение комиссий JAAA и JMBS

JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JMBS

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности JMBS в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.19%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and JMBS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMBS has higher volatility (1.65%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs JMBS's -16.68%.

On 5-year performance, JAAA leads with 4.79% vs 0.74% for JMBS. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.79% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.

JMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 5.00% for JAAA.

JAAA is categorized as CLO, while JMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.32% for JMBS.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и JMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор