Сравнение JAAA с JMBS
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JMBS — Mortgage Backed Securities, активно управляемый Janus Henderson. Оба фонда управляются активно. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 0.82% в год у JMBS. При корреляции 0.02 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.32% у JMBS.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и JMBS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.79%.
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.79% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 0.99% |
Корреляция
Корреляция между JAAA и JMBS составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. JMBS — Ранг доходности на риск
JAAA
JMBS
Сравнение JAAA c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 1.86 | +4.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.86 | 2.75 | +10.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 1.34 | +1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 2.49 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.50 | 8.97 | +40.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 1.86 | +4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.76 | 0.13 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.43 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и JMBS
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAA | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -16.68% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -2.98% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -16.68% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.94% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.83% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и JMBS
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAA | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.94% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 2.88% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 4.56% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 6.43% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 5.53% | -3.87% |
Сравнение комиссий JAAA и JMBS
JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и JMBS
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью JMBS в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.13% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.13% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |