Сравнение JAAA с CLOA
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAAA returned 6.71%/yr vs 6.74%/yr for CLOA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 2.06%.
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 8.24% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between JAAA and CLOA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. CLOA — Ранг доходности на риск
JAAA
CLOA
Сравнение JAAA c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.69 | 3.34 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.07 | 30.02 | -16.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.18 | 150.47 | -80.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98 | 7.45 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 5.22 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и CLOA
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -1.34% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.18% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.13% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.05% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и CLOA
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.15% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 0.48% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 0.71% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 1.32% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.32% | +0.32% |
Сравнение комиссий JAAA и CLOA
И JAAA, и CLOA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и CLOA
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что сопоставимо с доходностью CLOA в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and CLOA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOA has higher volatility (0.15%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs CLOA's -1.34%.
On 3-year performance, CLOA leads with 6.74% vs 6.71% for JAAA. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.74% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA and CLOA have the same expense ratio: 0.20% per year.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.96% for CLOA.
They also come from different issuers: Janus Henderson and BlackRock.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 5.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор