PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с CLOA

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) — оба фонда категории CLO. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года JAAA показал 6.75% в год против 6.82% в год у CLOA. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.20% у CLOA.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.12%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

CLOA

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.12%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.34%
3 года*
6.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и CLOA

2026 (YTD)202520242023
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.24%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		1.12%5.44%7.25%8.38%

Корреляция

Корреляция между JAAA и CLOA составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.29

Корреляция между JAAA и CLOA меняется по разным временным интервалам — от 0.29 (за всё время) до 0.40 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

BlackRock AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с CLOB

Доходность на риск

JAAA vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAACLOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

6.18

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

11.67

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

3.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

6.55

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

66.27

-16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA равному 6.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAACLOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

6.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

5.13

-2.42

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CLOA

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CLOA.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAACLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-1.34%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.18%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.06%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CLOA

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAACLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.51%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.22%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.34%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.34%

+0.32%

Сравнение комиссий JAAA и CLOA

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CLOA

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью CLOA в 5.11%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.11%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%