PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с CARY

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и CARY (Angel Oak Income ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а CARY — Multisector Bonds, активно управляемый Angel Oak. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 7.44% у CARY. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.80% у CARY.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.28%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

CARY

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.72%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и CARY

2026 (YTD)20252024
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%0.18%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.28%7.54%-0.74%

Корреляция

Корреляция между JAAA и CARY составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с CDXCARY с BNDCARY с ICSHCARY с BOXXCARY с UTG

Доходность на риск

JAAA vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAACARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

4.01

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

6.36

+6.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.91

+1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

5.44

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

22.52

+26.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа CARY равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAACARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

4.01

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

2.90

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CARY

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAACARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-1.28%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-1.28%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.23%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CARY

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAACARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.86%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.27%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.93%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

2.16%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.16%

-0.50%

Сравнение комиссий JAAA и CARY

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CARY

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности CARY в 6.05%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.05%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%