Сравнение JAAA с CARY
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAAA returned 6.71%/yr vs 7.35%/yr for CARY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.74%.
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 1.92% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.74% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.70% |
Correlation
The correlation between JAAA and CARY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between JAAA and CARY shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. CARY — Ранг доходности на риск
JAAA
CARY
Сравнение JAAA c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.69 | 1.89 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.07 | 5.45 | +7.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.18 | 23.64 | +46.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98 | 3.96 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 2.65 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и CARY
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -1.96% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.28% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.96% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.14% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.29% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и CARY
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.56% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 1.30% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 1.76% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.74% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 2.74% | -1.10% |
Сравнение комиссий JAAA и CARY
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и CARY
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности CARY в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and CARY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARY has higher volatility (0.56%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs CARY's -1.96%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.35% vs 6.71% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.35% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.00% for JAAA.
JAAA is categorized as CLO, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Angel Oak. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.80% for CARY.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 3.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор