PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

53656F656

Эмитент

Alternative Access Funds LLC

Дата выпуска

9 сент. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.aafetfs.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AAA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAA с FLRT AAA с FLMX AAA с PULS AAA с AAAU AAA с VOO AAA с SPY AAA с GLD AAA с FTSL AAA с VCSH AAA с BIL
Популярные сравнения:
AAA с FLRT AAA с FLMX AAA с PULS AAA с AAAU AAA с VOO AAA с SPY AAA с GLD AAA с FTSL AAA с VCSH AAA с BIL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAF First Priority CLO Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.82%
74.49%
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAF First Priority CLO Bond ETF показал доход в 6.71% с начала года и 6.92% за последние 12 месяцев.


AAA

С начала года

6.71%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.18%

1 год

6.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%0.57%0.36%0.60%0.49%0.49%0.64%0.50%0.50%0.54%0.68%6.71%
20230.98%0.50%0.33%0.61%0.35%0.86%0.99%0.92%0.61%0.61%1.13%0.70%8.95%
2022-0.04%-0.42%-0.18%0.09%-1.33%-0.50%0.16%0.69%-0.52%0.22%1.18%0.82%0.15%
20210.30%-0.21%0.06%0.00%-0.03%0.18%0.09%0.09%0.02%0.04%0.24%0.08%0.86%
2020-0.44%0.01%0.49%0.26%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAA составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.652.10
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.152.80
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.811.39
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 18.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0018.153.09
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 70.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0070.0813.49
AAA
^GSPC

AAF First Priority CLO Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.65
2.10
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAF First Priority CLO Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.56$1.53$0.68$0.27$0.08

Дивидендный доход

6.21%6.12%2.78%1.06%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAF First Priority CLO Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.13$0.14$0.12$0.15$0.13$0.15$0.13$0.13$0.13$0.11$0.00$1.43
2023$0.00$0.11$0.24$0.00$0.12$0.13$0.12$0.28$0.00$0.13$0.14$0.26$1.53
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.04$0.06$0.08$0.07$0.09$0.21$0.68
2021$0.00$0.02$0.04$0.00$0.03$0.02$0.02$0.04$0.00$0.02$0.02$0.04$0.27
2020$0.01$0.02$0.05$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.62%
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAF First Priority CLO Bond ETF показал максимальную просадку в 2.63%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.63%17 дек. 2021 г.1376 июл. 2022 г.12329 дек. 2022 г.260
-0.66%23 февр. 2023 г.1921 мар. 2023 г.126 апр. 2023 г.31
-0.65%10 сент. 2020 г.415 нояб. 2020 г.1120 нояб. 2020 г.52
-0.47%1 дек. 2023 г.11 дек. 2023 г.36 дек. 2023 г.4
-0.38%2 авг. 2024 г.47 авг. 2024 г.413 авг. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAF First Priority CLO Bond ETF составляет 0.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54%
3.79%
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab