PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP53656F656
ЭмитентAlternative Access Funds LLC
Дата выпуска9 сент. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияCorporate Bonds, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.aafetfs.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AAA составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAF First Priority CLO Bond ETF

Популярные сравнения: AAA с FLMX, AAA с FLRT, AAA с PULS, AAA с GLD, AAA с SPY, AAA с VOO, AAA с AAAU, AAA с FTSL, AAA с BIL, AAA с VCSH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAF First Priority CLO Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.49%
55.84%
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AAF First Priority CLO Bond ETF показал доход в 2.81% с начала года и 9.04% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.81%11.05%
1 месяц0.68%4.86%
6 месяцев4.03%17.50%
1 год9.04%27.37%
5 лет (среднегодовая)N/A13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%0.57%0.36%0.60%2.81%
20230.98%0.50%0.33%0.61%0.35%0.86%0.99%0.91%0.61%0.61%1.14%0.70%8.94%
2022-0.04%-0.41%-0.18%0.09%-1.34%-0.50%0.16%0.69%-0.52%0.22%1.18%0.82%0.15%
20210.30%-0.21%0.05%-0.00%-0.03%0.18%0.09%0.09%0.02%0.04%0.24%0.07%0.85%
2020-0.44%0.01%0.49%0.26%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAA среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9999
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.502.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 110.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00110.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

AAF First Priority CLO Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.08. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2024FebruaryMarchAprilMay
5.08
2.49
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAF First Priority CLO Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.56$1.53$0.68$0.26$0.08

Дивидендный доход

6.19%6.11%2.78%1.05%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAF First Priority CLO Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.13$0.14$0.12$0.00$0.50
2023$0.00$0.11$0.23$0.00$0.12$0.13$0.12$0.28$0.00$0.13$0.14$0.26$1.53
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.04$0.06$0.08$0.07$0.09$0.21$0.68
2021$0.00$0.02$0.04$0.00$0.03$0.02$0.02$0.04$0.00$0.02$0.02$0.04$0.26
2020$0.01$0.02$0.05$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.21%
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAF First Priority CLO Bond ETF показал максимальную просадку в 2.64%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.64%17 дек. 2021 г.1376 июл. 2022 г.12329 дек. 2022 г.260
-0.66%23 февр. 2023 г.1921 мар. 2023 г.126 апр. 2023 г.31
-0.66%10 сент. 2020 г.415 нояб. 2020 г.1120 нояб. 2020 г.52
-0.47%1 дек. 2023 г.11 дек. 2023 г.36 дек. 2023 г.4
-0.35%27 янв. 2021 г.695 мая 2021 г.623 авг. 2021 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAF First Priority CLO Bond ETF составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.41%
3.40%
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)