- CUSIP
- 53656F656
- Эмитент
- Alternative Access
- Дата выпуска
- 9 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- CLO
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $45M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $116.02K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции AAA — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) показал доход в 2.71% с начала года и 4.94% за последние 12 месяцев.
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AAA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.58% | -0.03% | 0.33% | 0.63% | 0.09% | 0.45% | 0.32% | 2.71% | ||||
| 2025 | 0.57% | 0.41% | -0.52% | 0.30% | 0.44% | 0.97% | 0.56% | 0.50% | 0.38% | 0.37% | 0.26% | 0.58% | 4.92% |
| 2024 | 0.89% | 0.57% | 0.36% | 0.60% | 0.49% | 0.48% | 0.64% | 0.50% | 0.50% | 0.54% | 0.68% | 0.39% | 6.85% |
| 2023 | 0.98% | 0.50% | 0.32% | 0.61% | 0.35% | 0.86% | 1.00% | 0.91% | 0.61% | 0.61% | 1.14% | 0.70% | 8.94% |
| 2022 | -0.04% | -0.41% | -0.18% | 0.09% | -1.33% | -0.50% | 0.16% | 0.69% | -0.52% | 0.22% | 1.18% | 0.82% | 0.15% |
| 2021 | 0.30% | -0.21% | 0.05% | -0.00% | -0.03% | 0.18% | 0.10% | 0.09% | 0.02% | 0.04% | 0.24% | 0.08% | 0.86% |
Метрики бенчмарка
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF has an annualized alpha of 4.08%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2020.
- This ETF captured 7.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.91%
- Участие в снижении
- -9.10%
Комиссия
Комиссия AAA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAA имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 2.50 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.70 | 10.58 | +17.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alternative Access First Priority CLO Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.28 | $1.55 | $1.53 | $0.68 | $0.27 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.00 | $0.67 | ||||
| 2025 | $0.12 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $1.28 |
| 2024 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.23 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.28 | $0.00 | $0.13 | $0.14 | $0.26 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.21 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF показал максимальную просадку в 2.63%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.63%июль 2022 г. | 6mo 21d | 5mo 26d | 1y 12dдек. 2021 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.40%апр. 2025 г. | 1mo 1d | 25d | 1mo 26dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.78%нояб. 2020 г. | 1mo 27d | 29d | 2mo 26dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-0.66%март 2023 г. | 26d | 16d | 1mo 12dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-0.60%март 2026 г. | 25d | 8d | 1mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -56.78% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -9.10% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -18.90% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | -25.43% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.69% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.14% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAA
Добавьте Alternative Access First Priority CLO Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAA