PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с AOUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с AOUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) are both funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while AOUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Angel Oak. Over the past 5 years, AAA returned 4.64%/yr vs 3.28%/yr for AOUIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for AOUIX.

Доходность

Сравнение доходности AAA и AOUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у AOUIX с доходностью 1.62%.

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.05%
1 год
5.13%
3 года*
6.05%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и AOUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.62%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%0.96%

Correlation

The correlation between AAA and AOUIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Angel Oak UltraShort Income Fund

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с NUSFXAOUIX с FHCOXAOUIX с BUSIXAOUIX с BUBIX

Доходность на риск

AAA vs. AOUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c AOUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAOUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.17

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
9.92

-5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

3.02

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

12.46

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.78

55.66

-27.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. AOUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOUIX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и AOUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAOUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.17

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AAA и AOUIX

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AOUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAOUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-7.38%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.40%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-0.51%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-4.53%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.60%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и AOUIX

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAOUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.43%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.07%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

1.59%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.53%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

1.93%

+0.22%

Сравнение комиссий AAA и AOUIX

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AOUIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и AOUIX

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AOUIX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.79%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%

Часто задаваемые вопросы

AAA and AOUIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.74%) compared to AOUIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs AOUIX's -7.38%.

AOUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и AOUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор