Сравнение AAA с AOUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX).
AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AAA и AOUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAA и AOUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 0.88% | 4.92% | 6.85% | 8.94% | 0.15% | 0.86% | 0.32% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.37% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AAA показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AOUIX с доходностью 0.37%.
AAA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
AOUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAA и AOUIX
AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AOUIX в 0.53%.
Доходность на риск
AAA vs. AOUIX — Ранг доходности на риск
AAA
AOUIX
Сравнение AAA c AOUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAA | AOUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.08 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 9.21 | -6.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.77 | -1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 12.20 | -9.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 42.89 | -25.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAA | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.08 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 2.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.55 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между AAA и AOUIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и AOUIX
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности AOUIX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.00% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок AAA и AOUIX
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AOUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAA | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -7.38% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -0.41% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | -4.53% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.40% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.62% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.12% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и AOUIX
AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAA | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.19% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.11% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 1.61% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 1.49% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 1.94% | +0.19% |