PortfoliosLab logo
Сравнение AAA с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAA и AAAU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности AAA и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.96%
68.13%
AAA
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.68

AAAU:

2.53

Коэф-т Сортино

AAA:

2.33

AAAU:

3.35

Коэф-т Омега

AAA:

1.44

AAAU:

1.44

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.25

AAAU:

5.17

Коэф-т Мартина

AAA:

17.56

AAAU:

14.19

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

AAAU:

2.96%

Дневная вол-ть

AAA:

3.23%

AAAU:

16.63%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

AAA:

-0.15%

AAAU:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 25.89%.


AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAAU

С начала года

25.89%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

20.37%

1 год

41.34%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAA и AAAU

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAU: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAA: 1.68
AAAU: 2.53
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAA: 2.33
AAAU: 3.35
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAA: 1.44
AAAU: 1.44
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAA: 2.25
AAAU: 5.17
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAA: 17.56
AAAU: 14.19

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
2.53
AAA
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и AAAU

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAA и AAAU

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-3.47%
AAA
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и AAAU

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 2.70%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
8.17%
AAA
AAAU