PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с FLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).

AAA и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%31.67%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 10.13%.

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FTSLAAA с AOUIX
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с VTI

Сравнение комиссий AAA и FLMX

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF

Доходность на риск

AAA vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAFLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.16

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.82

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.91

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

14.93

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

0.67

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.33

+1.61

Корреляция

Корреляция между AAA и FLMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и FLMX

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FLMX в 3.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AAA и FLMX

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и FLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-50.05%

+47.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-14.18%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-31.72%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.39%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-12.21%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

3.71%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и FLMX

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.63%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

10.31%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

17.34%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

24.36%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

21.90%

-19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

24.76%

-22.63%