PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с FLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index. AAA is actively managed, while FLMX is passively managed. Over the past 5 years, AAA returned 4.64%/yr vs 13.19%/yr for FLMX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.

Доходность

Сравнение доходности AAA и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 12.58%.

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%31.67%

Correlation

The correlation between AAA and FLMX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FTSLAAA с AOUIX
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с VXUS

Доходность на риск

AAA vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.63

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.29

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

2.40

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.78

8.73

+19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FLMX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.63

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

0.60

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.33

+1.60

Просадки

Сравнение просадок AAA и FLMX

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-50.05%

+47.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-14.18%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-31.72%

+29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-31.72%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.31%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-12.05%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

3.89%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и FLMX

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.74%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.79%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

17.46%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

20.87%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

21.97%

-19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

24.67%

-22.52%

Сравнение комиссий AAA и FLMX

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и FLMX

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FLMX в 3.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

AAA and FLMX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMX has higher volatility (5.79%) compared to AAA (0.74%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs FLMX's -50.05%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.19% vs 4.64% for AAA. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.19% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.54% for FLMX.

AAA is categorized as CLO, while FLMX is Latin America Equities. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.19% for FLMX.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор