PortfoliosLab logo
Сравнение AAA с FLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAA и FLMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности AAA и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.96%
100.15%
AAA
FLMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.68

FLMX:

-0.35

Коэф-т Сортино

AAA:

2.33

FLMX:

-0.30

Коэф-т Омега

AAA:

1.44

FLMX:

0.96

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.25

FLMX:

-0.30

Коэф-т Мартина

AAA:

17.56

FLMX:

-0.45

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

FLMX:

21.13%

Дневная вол-ть

AAA:

3.23%

FLMX:

27.63%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

FLMX:

-50.05%

Текущая просадка

AAA:

-0.15%

FLMX:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 24.51%.


AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLMX

С начала года

24.51%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

12.59%

1 год

-10.23%

5 лет

19.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAA и FLMX

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
График комиссии FLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и FLMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAA: 1.68
FLMX: -0.35
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAA: 2.33
FLMX: -0.30
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAA: 1.44
FLMX: 0.96
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAA: 2.25
FLMX: -0.30
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAA: 17.56
FLMX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FLMX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
-0.35
AAA
FLMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и FLMX

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FLMX в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
2.66%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AAA и FLMX

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и FLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-14.88%
AAA
FLMX

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и FLMX

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 2.70%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
13.86%
AAA
FLMX