PortfoliosLab logo
Сравнение AAA с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAA и FTSL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности AAA и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.96%
27.35%
AAA
FTSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.68

FTSL:

2.16

Коэф-т Сортино

AAA:

2.33

FTSL:

2.75

Коэф-т Омега

AAA:

1.44

FTSL:

1.66

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.25

FTSL:

2.38

Коэф-т Мартина

AAA:

17.56

FTSL:

17.06

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

FTSL:

0.37%

Дневная вол-ть

AAA:

3.23%

FTSL:

2.94%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

FTSL:

-22.67%

Текущая просадка

AAA:

-0.15%

FTSL:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.74%.


AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTSL

С начала года

0.74%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.35%

5 лет

6.47%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAA и FTSL

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и FTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAA: 1.68
FTSL: 2.16
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAA: 2.33
FTSL: 2.75
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAA: 1.44
FTSL: 1.66
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAA: 2.25
FTSL: 2.38
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAA: 17.56
FTSL: 17.06

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
2.16
AAA
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и FTSL

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FTSL в 7.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.34%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%

Просадки

Сравнение просадок AAA и FTSL

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.02%
AAA
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и FTSL

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
2.41%
AAA
FTSL