PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с CLOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAA returned 6.50%/yr vs 6.74%/yr for CLOA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.

Доходность

Сравнение доходности AAA и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 2.06%.

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

CLOA

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и CLOA

2026 (YTD)202520242023
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.72%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		2.06%5.44%7.25%8.38%

Correlation

The correlation between AAA and CLOA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.15

The correlation between AAA and CLOA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

BlackRock AAA CLO ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSLAAA с AOUIX
Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAACLOA с CLOB

Доходность на риск

AAA vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAACLOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
7.45

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
13.98

-9.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

3.34

-1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

30.02

-21.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.78

150.47

-122.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAACLOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

7.45

-5.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

5.22

-3.29

Просадки

Сравнение просадок AAA и CLOA

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и CLOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAACLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.34%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.18%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-1.13%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.05%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и CLOA

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAACLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.15%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.48%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

0.71%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.32%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

1.32%

+0.83%

Сравнение комиссий AAA и CLOA

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и CLOA

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CLOA в 4.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAA and CLOA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.74%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs CLOA's -1.34%.

On 3-year performance, CLOA leads with 6.74% vs 6.50% for AAA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.74% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.90% for AAA.

They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.20% for CLOA.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и CLOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор