PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAA с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с CLOA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

AAA и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAA или CLOA.

Корреляция

Корреляция между AAA и CLOA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAA и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.59

CLOA:

3.55

Коэф-т Сортино

AAA:

2.22

CLOA:

4.82

Коэф-т Омега

AAA:

1.40

CLOA:

2.26

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.16

CLOA:

5.39

Коэф-т Мартина

AAA:

16.61

CLOA:

34.98

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

CLOA:

0.17%

Дневная вол-ть

AAA:

3.28%

CLOA:

1.71%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

AAA:

-0.24%

CLOA:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.90%.

AAA

С начала года

1.21%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

2.02%

1 год

5.17%

3 года

6.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOA

С начала года

1.90%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.66%

1 год

6.03%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

BlackRock AAA CLO ETF

Сравнение комиссий AAA и CLOA

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и CLOA

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что сопоставимо с доходностью CLOA в 5.91%

TTM20242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.91%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.91%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAA и CLOA

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и CLOA

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...