PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAA с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с CLOA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

AAA и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAA или CLOA.

Корреляция

Корреляция между AAA и CLOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AAA и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
17.45%
AAA
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.68

CLOA:

3.43

Коэф-т Сортино

AAA:

2.33

CLOA:

4.59

Коэф-т Омега

AAA:

1.44

CLOA:

2.21

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.25

CLOA:

5.12

Коэф-т Мартина

AAA:

17.56

CLOA:

33.25

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

CLOA:

0.17%

Дневная вол-ть

AAA:

3.23%

CLOA:

1.69%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

AAA:

-0.15%

CLOA:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.05%.

AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOA

С начала года

1.05%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAA и CLOA

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAA: 1.68
CLOA: 3.43
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAA: 2.33
CLOA: 4.59
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAA: 1.44
CLOA: 2.21
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAA: 2.25
CLOA: 5.12
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAA: 17.56
CLOA: 33.25

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
3.43
AAA
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и CLOA

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью CLOA в 5.92%

TTM20242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.92%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAA и CLOA

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.01%
AAA
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и CLOA

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
1.49%
AAA
CLOA