PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAA с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с FLRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT).

AAA и FLRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAA или FLRT.

Корреляция

Корреляция между AAA и FLRT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности AAA и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.96%
29.34%
AAA
FLRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.68

FLRT:

1.84

Коэф-т Сортино

AAA:

2.33

FLRT:

2.31

Коэф-т Омега

AAA:

1.44

FLRT:

1.63

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.25

FLRT:

1.87

Коэф-т Мартина

AAA:

17.56

FLRT:

10.34

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

FLRT:

0.52%

Дневная вол-ть

AAA:

3.23%

FLRT:

2.91%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

FLRT:

-20.96%

Текущая просадка

AAA:

-0.15%

FLRT:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью -0.08%.

AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLRT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.58%

5 лет

7.23%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAA и FLRT

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и FLRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAA: 1.68
FLRT: 1.84
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAA: 2.33
FLRT: 2.31
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAA: 1.44
FLRT: 1.63
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAA: 2.25
FLRT: 1.87
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAA: 17.56
FLRT: 10.34

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
1.84
AAA
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и FLRT

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FLRT в 7.60%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.60%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.97%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок AAA и FLRT

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-1.09%
AAA
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и FLRT

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) имеют волатильность 2.70% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
2.64%
AAA
FLRT