Сравнение J с WELL
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, J returned 12.69%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции J уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 12.69% против 15.50% соответственно.
J
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 12.69%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам J и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -3.57% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between J and WELL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between J and WELL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
WELL:
$2.02
J:
44.87
WELL:
106.16
J:
8.07
WELL:
2.35
J:
0.87
WELL:
12.85
J:
$13.17B
WELL:
$11.63B
J:
$3.08B
WELL:
$3.25B
J:
$845.72M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. WELL — Ранг доходности на риск
J
WELL
Сравнение J c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.44 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 8.47 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J и WELL
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -63.33% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -12.61% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -12.99% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -40.78% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -63.33% | +24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -2.68% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -10.31% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 5.11% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и WELL
Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 9.83% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.54% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 17.14% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 21.65% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 23.82% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 31.90% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и WELL
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WELL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.07% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и WELL
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
J and WELL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (9.83%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор