Сравнение FTV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortive Corporation (FTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FTV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FTV показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.
FTV
6.84%
3.85%
3.56%
15.97%
6.26%
N/A
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| FTV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.46 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 10.97% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 12.14% |
| Макс. просадка | -52.65% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.92% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FTV и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и SPY
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.31% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FTV и SPY
Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и SPY
Fortive Corporation (FTV) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.