Сравнение FTV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortive Corporation (FTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTV или SPY.
Корреляция
Корреляция между FTV и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTV и SPY
Основные характеристики
FTV:
0.20
SPY:
2.21
FTV:
0.42
SPY:
2.93
FTV:
1.06
SPY:
1.41
FTV:
0.04
SPY:
3.26
FTV:
0.39
SPY:
14.43
FTV:
11.31%
SPY:
1.90%
FTV:
21.64%
SPY:
12.41%
FTV:
-100.00%
SPY:
-55.19%
FTV:
-99.99%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, FTV показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
FTV
1.53%
-1.62%
1.37%
3.00%
3.71%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и SPY
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FTV и SPY
Максимальная просадка FTV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и SPY
Fortive Corporation (FTV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.