PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTV с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTV с XYL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTV (Fortive Corporation) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, FTV returned 2.26%/yr vs -0.46%/yr for XYL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FTV и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortive Corporation (FTV) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTV показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.86%.

FTV

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.50%
1 год
11.97%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

XYL

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.57%
1 год
-12.61%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTV и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTV
Fortive Corporation		9.88%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%
XYL
Xylem Inc.		-18.86%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between FTV and XYL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г.

0.64

The correlation between FTV and XYL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTV:

$18.96B

XYL:

$26.69B

EPS

FTV:

$1.66

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

FTV:

36.43

XYL:

27.26

Коэффициент PEG

FTV:

9.29

XYL:

1.72

Коэффициент P/S

FTV:

4.18

XYL:

3.84

Коэффициент P/B

FTV:

3.12

XYL:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

FTV:

$4.74B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTV:

$2.93B

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

FTV:

$1.11B

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortive Corporation

Xylem Inc.

Часто сравнивают с FTV:
FTV с JFTV с AGXFTV с SPYFTV с FEIMFTV с ECLFTV с GILTFTV с QQQ
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

FTV vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTV c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.52

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.62

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.42

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-0.99

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTV vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTV и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.52

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FTV и XYL

Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-46.69%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-30.04%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-30.04%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-46.69%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-27.55%

+21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-10.37%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

12.74%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTV и XYL

Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 5.07%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.33%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

19.01%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

24.24%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

26.04%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

27.28%

-0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTV и XYL

Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTV
Fortive Corporation		0.38%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTV и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.07B
0
(FTV) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FTV and XYL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYL has higher volatility (6.33%) compared to FTV (5.07%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs XYL's -46.69%.

FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTV и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор