Сравнение FTV с XYL
FTV (Fortive Corporation) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, FTV returned 3.22%/yr vs 0.37%/yr for XYL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTV и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTV показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -17.12%.
FTV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
XYL
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам FTV и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 9.61% | -1.77% | 2.28% | 15.08% | -15.41% | 8.14% | 11.23% | 13.33% | -6.14% | 35.49% |
XYL Xylem Inc. | -17.12% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between FTV and XYL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between FTV and XYL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTV:
$18.89B
XYL:
$27.27B
FTV:
$1.66
XYL:
$4.02
FTV:
36.30
XYL:
27.85
FTV:
9.26
XYL:
1.76
FTV:
4.17
XYL:
3.92
FTV:
3.11
XYL:
2.49
FTV:
$4.74B
XYL:
$6.97B
FTV:
$2.93B
XYL:
$2.71B
FTV:
$1.11B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTV vs. XYL — Ранг доходности на риск
FTV
XYL
Сравнение FTV c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTV | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.36 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.76 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTV и XYL
Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTV | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -46.69% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -30.04% | +16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -30.04% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -46.69% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -26.00% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.43% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 14.24% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и XYL
Fortive Corporation (FTV) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что FTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTV | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.87% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 19.38% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 24.52% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 26.08% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 27.28% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и XYL
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XYL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.48% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.48% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTV и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTV and XYL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTV has higher volatility (7.62%) compared to XYL (5.87%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs XYL's -46.69%.
FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTV и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор