PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortive Corporation (FTV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FTV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortive Corporation (FTV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTV
Fortive Corporation		1.36%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FTV показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

FTV

1 день
1.12%
1 месяц
-4.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
11.87%
1 год
1.49%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortive Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FTV:
FTV с JFTV с AGXFTV с XYLFTV с SPYFTV с ECLFTV с CTVAFTV с FEIM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

FTV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.07

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.66

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.00

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

7.32

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.07

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между FTV и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTV и QQQ

Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTV
Fortive Corporation		0.52%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FTV и QQQ

Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-82.97%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.62%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-35.12%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-7.86%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-32.99%

+21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

3.44%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FTV и QQQ

Fortive Corporation (FTV) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.61%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

12.82%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

22.70%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

22.38%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

22.25%

+4.29%