PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTV с FEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTV с FEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTV (Fortive Corporation) and FEIM (Frequency Electronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTV in Scientific & Technical Instruments, FEIM in Communication Equipment. Over the past 5 years, FTV returned 2.26%/yr vs 55.18%/yr for FEIM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTV и FEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortive Corporation (FTV) и Frequency Electronics, Inc. (FEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTV показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FEIM с доходностью 28.45%.

FTV

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.50%
1 год
11.97%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

FEIM

1 день
-4.16%
1 месяц
30.64%
С начала года
28.45%
6 месяцев
137.30%
1 год
270.83%
3 года*
124.74%
5 лет*
55.18%
10 лет*
24.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTV и FEIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTV
Fortive Corporation		9.88%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		28.45%190.71%83.20%80.95%-29.36%-9.19%7.64%-3.68%13.25%-13.33%

Correlation

The correlation between FTV and FEIM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTV:

$18.96B

FEIM:

$675.00M

EPS

FTV:

$1.66

FEIM:

$0.74

Коэффициент P/E

FTV:

36.43

FEIM:

93.64

Коэффициент PEG

FTV:

9.29

FEIM:

0.41

Коэффициент P/S

FTV:

4.18

FEIM:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

FTV:

$4.74B

FEIM:

$67.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTV:

$2.93B

FEIM:

$25.74M

EBITDA (12 мес.)

FTV:

$1.11B

FEIM:

$6.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortive Corporation

Frequency Electronics, Inc.

Часто сравнивают с FTV:
FTV с JFTV с AGXFTV с XYLFTV с SPYFTV с ECLFTV с GILTFTV с QQQ
Часто сравнивают с FEIM:
FEIM с BKTIFEIM с SPYFEIM с LPTHFEIM с INODFEIM с RKLBFEIM с OPXSFEIM с IG.MI

Доходность на риск

FTV vs. FEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FEIM
Ранг доходности на риск FEIM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTV c FEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Frequency Electronics, Inc. (FEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVFEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
3.20

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.28

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

8.26

-7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

20.11

-18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTV vs. FEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FEIM равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTV и FEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVFEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

3.20

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.97

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FTV и FEIM

Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки FEIM в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и FEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVFEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-93.47%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-33.02%

+17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-33.02%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-54.82%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-8.86%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-63.18%

+51.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

13.53%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTV и FEIM

Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 5.07%, в то время как у Frequency Electronics, Inc. (FEIM) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVFEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

23.55%

-18.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

62.17%

-41.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

85.28%

-59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

57.22%

-32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

50.47%

-24.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTV и FEIM

Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FEIM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		0.00%0.00%5.40%9.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTV
Fortive Corporation		0.38%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTV и FEIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Frequency Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.07B
16.89M
(FTV) Общая выручка
(FEIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTV и FEIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortive Corporation и Frequency Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
63.2%
39.2%
Активы портфеля
FTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

FEIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63M при выручке в 16.89M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

FTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

FEIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 16.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

FTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

FEIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57M при выручке в 16.89M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

FTV and FEIM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEIM has higher volatility (23.55%) compared to FTV (5.07%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs FEIM's -93.47%.

FEIM currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTV и FEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор