Сравнение FTV с ECL
FTV (Fortive Corporation) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, FTV returned 3.22%/yr vs 7.08%/yr for ECL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTV и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTV показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 5.81%.
FTV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
ECL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам FTV и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 9.61% | -1.77% | 2.28% | 15.08% | -15.41% | 8.14% | 11.23% | 13.33% | -6.14% | 35.49% |
ECL Ecolab Inc. | 5.81% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between FTV and ECL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FTV and ECL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTV:
$18.89B
ECL:
$78.38B
FTV:
$1.66
ECL:
$7.40
FTV:
36.30
ECL:
37.35
FTV:
9.26
ECL:
1.98
FTV:
4.17
ECL:
4.78
FTV:
3.11
ECL:
7.84
FTV:
$4.74B
ECL:
$16.45B
FTV:
$2.93B
ECL:
$7.29B
FTV:
$1.11B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTV vs. ECL — Ранг доходности на риск
FTV
ECL
Сравнение FTV c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTV | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.23 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 0.52 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTV и ECL
Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTV | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -47.19% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -20.09% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -20.09% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -43.70% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -9.91% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -7.98% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 8.97% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и ECL
Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 7.62%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTV | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.10% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 16.27% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 21.09% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 23.92% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 25.03% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и ECL
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ECL в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.03% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
FTV Fortive Corporation | 0.48% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTV и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTV и ECL
FTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
FTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTV and ECL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (8.10%) compared to FTV (7.62%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs ECL's -47.19%.
FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTV и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор