Сравнение FTV с ECL
FTV (Fortive Corporation) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, FTV returned 2.26%/yr vs 4.63%/yr for ECL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTV и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTV показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью -2.35%.
FTV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
ECL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам FTV и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 9.88% | -1.77% | 2.28% | 15.08% | -15.41% | 8.14% | 11.23% | 13.33% | -6.14% | 35.49% |
ECL Ecolab Inc. | -2.35% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between FTV and ECL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FTV and ECL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTV:
$18.96B
ECL:
$72.53B
FTV:
$1.66
ECL:
$7.40
FTV:
36.43
ECL:
34.56
FTV:
9.29
ECL:
1.83
FTV:
4.18
ECL:
4.42
FTV:
3.12
ECL:
7.25
FTV:
$4.74B
ECL:
$16.45B
FTV:
$2.93B
ECL:
$7.29B
FTV:
$1.11B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTV vs. ECL — Ранг доходности на риск
FTV
ECL
Сравнение FTV c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTV | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.13 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.32 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTV | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.13 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FTV и ECL
Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTV | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -47.19% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -20.09% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -20.09% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -43.70% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -16.86% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -7.98% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 8.38% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и ECL
Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 5.07%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTV | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.94% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.59% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 20.46% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 23.81% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 24.99% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и ECL
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ECL в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.08% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
FTV Fortive Corporation | 0.38% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTV и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTV и ECL
FTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
FTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTV and ECL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (6.94%) compared to FTV (5.07%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs ECL's -47.19%.
FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTV и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор