Сравнение J с DXJ
J (Jacobs Engineering Group Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, J returned 12.07%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции J уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 12.07% против 18.33% соответственно.
J
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 12.07%
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам J и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -7.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.64% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between J and DXJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between J and DXJ shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. DXJ — Ранг доходности на риск
J
DXJ
Сравнение J c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.94 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 19.29 | -19.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.11 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.39 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок J и DXJ
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -49.63% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -10.98% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -22.19% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -22.19% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -39.14% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | 0.00% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -14.34% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 2.81% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и DXJ
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 3.55% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 13.09% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 17.44% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 18.96% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 20.18% | +7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и DXJ
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DXJ в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J and DXJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (14.38%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор