Сравнение DXJ с DXJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).
DXJ и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или DXJS.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и DXJS
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью 15.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJ имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции DXJS немного впереди с 11.40%.
DXJ
24.76%
-0.02%
0.54%
22.13%
18.41%
11.37%
DXJS
15.04%
-0.96%
0.85%
18.41%
12.98%
11.40%
Основные характеристики
| DXJ | DXJS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 3.72 | 4.88 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 17.95% |
| Макс. просадка | -49.63% | -39.29% |
| Текущая просадка | -7.29% | -4.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и DXJS
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между DXJ и DXJS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и DXJS
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DXJS в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.36% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.07% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и DXJS
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и DXJS
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.