PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJ с DXJS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

DXJ и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		10.00%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 17.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJ имеют среднегодовую доходность 17.25%, а акции DXJS немного отстают с 16.61%.

DXJ

1 день
2.59%
1 месяц
-6.49%
С начала года
10.00%
6 месяцев
24.19%
1 год
46.21%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.33%
10 лет*
17.25%

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHDDXJ с BBJP
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с AVDVDXJS с PRIJ.L

Сравнение комиссий DXJ и DXJS

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DXJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJDXJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.81

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.53

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.69

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

19.87

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между DXJ и DXJS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DXJS

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DXJS в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.18%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DXJS

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DXJS.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-39.30%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.47%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-16.49%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-39.30%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.55%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-6.54%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.89%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DXJS

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеют волатильность 7.80% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.98%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.20%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

21.06%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.83%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.88%

+0.62%