PortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJ и DXJS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
276.47%
276.17%
DXJ
DXJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJ:

0.20

DXJS:

0.34

Коэф-т Сортино

DXJ:

0.43

DXJS:

0.57

Коэф-т Омега

DXJ:

1.06

DXJS:

1.08

Коэф-т Кальмара

DXJ:

0.23

DXJS:

0.42

Коэф-т Мартина

DXJ:

0.69

DXJS:

1.51

Индекс Язвы

DXJ:

7.48%

DXJS:

4.58%

Дневная вол-ть

DXJ:

25.85%

DXJS:

20.54%

Макс. просадка

DXJ:

-49.63%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

DXJ:

-3.75%

DXJS:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJ имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции DXJS немного впереди с 10.52%.


DXJ

С начала года

0.15%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

4.81%

1 год

5.49%

5 лет

24.70%

10 лет

10.37%

DXJS

С начала года

0.93%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

6.06%

1 год

7.35%

5 лет

19.17%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJ и DXJS

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.


График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJ и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJ: 0.20
DXJS: 0.34
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJ: 0.43
DXJS: 0.57
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXJ: 1.06
DXJS: 1.08
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJ: 0.23
DXJS: 0.42
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJ: 0.69
DXJS: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.34
DXJ
DXJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DXJS

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности DXJS в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.20%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.26%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DXJS

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.75%
-2.87%
DXJ
DXJS

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DXJS

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.29%
10.89%
DXJ
DXJS