Сравнение DXJ с DXJS
DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJ и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between DXJ and DXJS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between DXJ and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск
DXJ
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJ | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJ и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | — | — |
Сравнение комиссий DXJ и DXJS
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и DXJS
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DXJ and DXJS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
DXJ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для DXJ и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор